Mettete la colla di pesce ad ammorbidire in un po' d'acqua fredda ed intanto sbattete in una casseruolina, con un cucchiaio di legno, i tuorli con lo zucchero, fino a quando saranno diventati spumosi.
Versatevi il marsala, poco per volta, e mettete il recipiente a bagnomaria.
Lasciate quindi cuocere lo zabaglione fino a quando comincerà a gonfiarsi, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno.
Togliete il recipiente dal fuoco e lasciate raffreddare lo zabaglione.
Unite quindi la panna montata mescolando con delicatezza.
Mettete il composto in uno stampo scannellato e lasciatelo gelare in frigorifero per circa 2 ore.
Al momento di servire immergete lo stampo per un attimo in acqua bollente, poi capovolgete il dolce su un piatto da portata.